| dc.description.abstract | Salah satu penyebab kegagalan kredit adalah perencanaan penempatan
kredit bank yang tidak diperhitungkan dengan seksama, kredit bank yang tidak
diperhitungkan dengan seksama, misalnya hanya terkonsentrasi pada salah satu
bidang saja (satu sektor saja), sehingga ketika terjadi kondisi yang tidak
menguntungkan dalam sektor tersebut menyebabkan seluruh kredit menjadi
macet. Untuk itu perlu didahulukan pemisahan risiko atas kredit bank yang
diberikan. Kombinasi berbagai sektor dalam kredit BNI akan membentuk suatu
portofolio perkreditan yang saling memberikan kontribusi dalam menentukan
besarnya tingkat pengembalian dan risiko bisnis. Dengan mengetahui karakteristik
masing-masing sektor ekonomi selama kurun waktu tertentu akan diperoleh suatu
informasi yang penting yang akan membantu para pengambil keputusan di BNI
dalam rangka pembentukan portofolio yang efisien sehubungan dengan rencana
ekspansi kredit baik segmen menengah dan kecil.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pada masing-masing
sektor ekonomi dengan melihat return dan risiko kredit portofolio masing-masing
sektor ekonomi pada penyaluran kredit pada 3 Sentra Kredit Menengah (SKM)
dan 2 Sentra Kredit Kecil (SKC) yang ada dibawah unit BNI WJS serta
Mengetahui kombinasi atau komposisi portofolio kredit yang optimal pada Sentra
Kredit Menengah dan kecil yang ada di BNI Wilayah Jakarta Senayan yang
memberikan return terbesar dengan tingkat risiko yang rendah Pada penelitian ini
akan dilakukan pembentukan portofolio optimum sektor ekonomi menggunakan
Model Markowitz untuk mendapatkan kombinasi sektor pembiayaan yang mampu
menghasilkan return tinggi dengan tingkat risiko yang rendah. Teknik pengolahan
dan analisa data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan standard deviasi,
kovarian, koefisien korelasi dan optimalisasi portofolio model Markowitz.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang
bersumber dari Data Base yang terdapat pada sistem laporan internal bank.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada penilaian profil
penyaluran kredit pada segmen menengah maupun kecil selama 5 tahun, yaitu
sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kepada sektor-sektor pembiayaan di
3 SKM dan 2 SKC yang ada dibawah unit BNI WJS. Sedangkan untuk
pendalaman materi penelitian dilakukan wawancara dengan para pemutus kredit
dan pengelola kredit yang ada pada BNI wilayah Jakarta Senayan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa return realisasi rata-rata
untuk SKM JRM sebesar 0.93% dengan sektor listrik, gas dan air yang
memberikan return tertinggi sebesar 1.45%. Return realisasi rata-rata SKM JDM
sebesar 1.01% dengan sektor jasa-jasa sosial masyarakat yang memberikan return
realisasi tertinggi sebesar 1.29% sedangkan return realisasi rata-rata SKM JPM
sebesar 0.89% dengan sektor pertanian, perburuan, dan sarana pertanian yang
memberikan return tertinggi sebesar 1.07%. Untuk Sentra Kredit Kecil atau SKC
rata-rata return realisasi untuk SKC TAC sebesar 0.98% dengan sektor industri
pengolahan dan industri pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi yang
ii
memberikan return tertinggi sebesar 1.13% sedangkan rata-rata return realisasi
pada SKC MRC sebesar 1.01% dengan sektor pertanian, perburuan, dan sarana
pertanian yang memberikan return tertinggi sebesar 1.22%. Namun, hampir
semua sektor mempunyai rata-rata return dibawah target atau expected return.
Tingkat risiko pada SKM JRM pada portofolio eksisting sebesar 0.401, tingkat
risiko pada SKM JDM pada portofolio eksisting sebesar 0.201% sedangkan pada
SKM JPM tingkat risiko tertinggi sebesar 0.106%. Tingkat risiko pada SKC TAC
pada portofolio eksisting sebesar 0.442% sedangkan pada SKC MRC tingkat
risiko sebesar 0.339%. Hasil optimalisasi portofolio kredit pada SKM JRM
menghasilkan tingkat expected return sebesar 1.00% dan tingkat risiko sebesar
0.401%, pada SKM JDM menghasilkan tingkat expected return sebesar 1.06%
dan tingkat risiko sebesar 0.201%, dan pada SKM JPM menghasilkan tingkat
expected return sebesar 1.09% dan tingkat risiko 0.106%. Hasil optimalisasi pada
SKC TAC pada tingkat expected return sebesar 0.98% dan tingkat risiko 0.200%
sedangkan hasil optimalisasi pada SKC MCR pada tingkat expected return
sebesar 1.02% dan tingkat risiko 0.209%.
Hasil penelitian menunjukan rekomendasi portofolio yang diambil untuk
BNI Kantor Wilayah Jakarta Senayan, kepada manajemen disarankan untuk tetap
melaksanakan ekspansi kredit pada sektor-sektor yang sesuai dengan
kompetensinya. Dalam merencanakan komposisi portofolio kredit yang optimal
sehubungan dengan rencana ekspansi kredit, alternatif portofolio yang optimum
dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan. Perencanaan
ekspansi kredit di BNI WJS baik pada SKC mampu SKM dengan komposisi
yang optimum dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu melakukan analisa
potensi wilayah BNI WJS per sektor ekonomi yang dibiayai, ekspansi kredit lebih
difokuskan kepada sektor ekonomi yang memiliki kinerja baik dimasa lalu dan
masih berpeluang untuk dikembangkan. Untuk pengembangan sektor ekonomi
juga harus diperhatikan tren masa lalu sebagai faktor pembatas. BNI WJS dapat
bertindak atau menciptakan pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah,
dan kecil. Masing-masing strata pengusaha dapat diberikan kredit yang besarnya
sesuai dengan skala usahanya. | id |
