| dc.description.abstract | Sejak diberlakukan SID (Single Investor Identification) secara efektif pada
tahun 2012, maka diketahui bahwa jumlah investor saham di Indonesia selalu
mengalami peningkatan. Peningkatan investasi di pasar saham harus diimbangi
dengan sikap investor yang mampu memilih kombinasi saham terbaik dengan
return dan risiko yang terukur melalui portofolio optimal. Penelitian ini bertujuan
untuk menentukan komposisi portofolio saham optimal pada Indeks Sri Kehati
tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan membentuk portofolio pada periode tahun
2015-2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kinerja dari portofolio
yang terbentuk. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Metode yang digunakan untuk pembentukan portofolio saham
optimal adalah pendekatan single index model dan pendekatan Markowitz. Adapun
metode untuk menganalisis kinerja portofolio ialah risk adjusted return. Penelitian
ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil risk adjusted return diketahui portofolio
model Markowitz dan single index model memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan
komponen penyusun portofolio optimal dengan nilai kinerja yang lebih baik maka
diketahui bahwa Bank Central Asia dan Telkom memiliki kinerja yang lebih baik,
sehingga Bank Central Asia dan Telkom layak dijadikan acuan dalam berinvestasi. | id |
